Til hovedinnhold

ES-01 Prediksjoner basert på Urgent Market Messages (UMMs)

ES-01 Prediksjoner basert på Urgent Market Messages (UMMs)

Forskningsleder
957 79 331

Bruk av Urgent Market Messages (UMMs) til prediksjon av pris og volum i balansemarkedene

Motivasjon og relevans

Elektrisitet er en av samfunnets viktigste ressurser, og er forventet å spille en enda viktigere rolle innen verdiskapning og bekjempning av klimautfordringer i tiden som kommer. For å kunne effektivt generere, fordele og benytte elektrisk kraft er det viktig med et effektivt kraftmarked som fungerer godt. Den unike utfordringen at produksjon og forbruk av kraft må være balansert til enhver tid, gir opphav til forskjellige markeder og tjenester innen kraftsektoren. En gruppe slike tjenester er balansetjenester, som bidrar til å opprettholde balansen mellom produksjon og forbruk til enhver tid. Kraftmarkeder og balansetjenester er et sentralt forskningsområde for avdeling Energisystemer i SINTEF Energi AS.

Bakgrunn

Blant aktørene i kraftmarkedet handles det parallelt i flere markeder til enhver tid. Et vesentlig marked er day-ahead/spot-markedet, men markeder med kortere tidsfrister slik som balansemarkedet har fått større volumer over de siste årene.  Disse markedene gjør det blant annet mulig for produsenter av variabel (vind/sol) kraft å handle seg i balanse etter deres bud i day-ahead markedet. En av faktorene som disse aktørene bruker til å vurdere slike bud er Urgent Market Messages (UMM'er). Dette er viktige markedsmeldinger som omhandler hendelser som kan få konsekvenser for markedet. 

Hvordan UMM'er inngår som en del av underlaget for prediksjon av pris og volum i balansemarkedene er fokus i et av SINTEF Energi sine pågående forskningsprosjekter. Dette er en del av et større prosjekt om ser på flere forklaringsvariabler for pris og volum, og som benytter datadrevne metoder til prediksjon av disse.  

Oppgaven består i:

Denne sommerforskeroppgaven er knyttet til benyttelse av UMM'er til predikasjon av markedsoppførsel. UMM'er kommer generelt som ustrukturert tekst og det er ikke trivielt å benytte dem sammen med andre kvantitative data for kraftmarkedene som benyttes til prediksjon. Vesentlige deler av oppgaven vil derfor være å:

  • Gjøre seg familiær med UMM'er generelt og deres funksjon i kraftmarkedet
  • Gjøre seg familiær med API'er og lignende for innlesning/innhentning av UMM'er
  • Se etter korrelasjoner mellom UMM'er og oppførsel i kraftmarkedet
  • Feature extraction og automatisk labeling av UMM'er basert på deres innhold
  • Utarbeidelse av datasett og/eller arbeidsflyt for benyttelse av UMM'er til trening av data-drevne modeller
  • Delta i diskusjoner med prosjektgruppen rundt UMM'er sin prediktive evne som forklaringsvariabel og hvordan disse kan kombineres med andre forklaringsvariable 

Prosjektet som oppgaven er knyttet til har flere års varighet, og det vil være mulighet for å fortsette arbeidet som prosjekt- og masteroppgave hvis kandidaten ønsker dette. 

Forutsetninger

Det er en fordel at kandidaten klarer å arbeide selvstendig samtidig som hun/han kan delta i og gi bidrag til gruppediskusjoner sammen med resten av prosjektgruppen. Det er viktig at arbeidet som kandidaten produserer kan benyttes videre i prosjektet. 

  • Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):
  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Data-drevne metoder/maskin-læring
  • Kraftmarkeder

Medveileder: Gjert Hovland Rosenlund

 

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.