Risikostyring og porteføljeforvaltning

Fordi både den fremtidige markedsprisen og produksjonsevnen er svært usikker, kan de enkelte aktørene i kraftmarkedet oppleve store svingninger i resultatene fra resultatperiode til resultatperiode. 

En risikoavers aktør ønsker å redusere sannsynligheten for dårlige resultater, selv om det reduserer gjennomsnittlig resultat.

Aktiviteten består i å utvikle beslutningsstøtteverktøy som kan hjelpe aktørene i kraftmarkedet med å disponere produksjonssystemene og å handle i de ulike markedene for en gitt risikoholdning. Avdelingen har tidligere utviklet simulerings- og presentasjonsverktøy som er benyttet som beslutningsstøtte ved handel i kraftmarkedet. Disponeringen av produksjonssystemene har hittil vært gitt av våre tradisjonelle vannkraftmodeller.

Vi har nå utviklet et nytt prototyp program for risikostyring som integrerer produksjonsplanlegging og handel i markedet. Programmet gir produksjonsplaner og vannverdier sammen med anbefalinger om handel i markedet. Resultatprognoser inkluderer fremtidig sikringshandel i terminmarkedet.


Publisert 21. mars 2012

Kontaktperson:

Birger Mo